Моделирование управления кредитными рисками

Аннотация

В этой статье в качестве объекта исследования рассматривается принятие решений о рисках банковских кредитных вложений, и проводятся два типа задач моделирования машинного обучения, связанных с классификацией и регрессией кредитных данных заемщика, с использованием модели дерева решений для завершения количественного анализа риска дефолта кредитного клиента. Создали систему принятия решений по управлению кредитными рисками, которая учитывает теоретические ожидаемые доходы и прогнозы, основанные на данных, для обеспечения количественной поддержки процессов предоставления кредитов клиентам банка и предкредитного аудита.